Mark Pellington ถ่ายทำ “Hold My Hand” ใน California โดยคัดเลือกแฟนเพลงตัวจริงของไมเคิลให้มาร่วมอยู่ในมิวสิควิดีโอ เพื่อเล่าเรื่องราวในบทเพลงผ่านภาพของไมเคิล, เอคอน, และผู้คน สื่อถึงมรดกทางดนตรีที่ไมเคิลทิ้งไว้เบื้องหลัง ทอแสงสาดส่องให้คนรุ่นต่อไป Mark กล่าวว่า “มิวสิควิดีโอนี้เป็นการทริบิวท์ให้ทุกสิ่งที่ไมเคิลเห็นว่าสำคัญ -- ชีวิต, ในทุกรูปแบบ...ความรัก, และพลังที่มันมี... เป็นวิดีโอแห่งความทรงจำ, การเยียวยา, และความสุข”